Численные характеристики дискретных случайных величин

Математическое ожидание дискретной случайной величины.Если дискретная случайная величина принимает счетное множество возможных значений, то.Используя свойства математических ожиданий для дискретных случайных величин, получаем.Начнем со случая неотрицательных случайных величин.Лемма 1. Пусть есть произвольная неотрицательная случайная величина.В противном случае случайные величины зависимы.Легко показать, что дисперсия имеет размерность, равную квадрату размерности случайной величины.Случайные величины называются коррелированными, если их коэффициент корреляции равен нулю.Моментом первого порядка (первым моментом) случайной величины называется ее математическое ожидание.Отметим, что для неотрицательных случайных величин мы допускаем.