Теоретические основы фрактального броуновского движения (ФБД).Фрактальный броуновский моделирование стохастический.Для случая (обычное броуновское движение) в задаче интерполяции аналитически получаем.Оценим параметр Харста для смоделированных процессов по методу моментов.Здесь , - фрактальный гауссовский шум.Где - наблюдения фрактального гауссовского шума.3 Фрактальный гауссовский шум.1 Свойство автомодельности.Для смоделированных ФБД, траектории которых представлены.Дипломная работа содержит 96 страниц, 24 рисунка, 5 таблиц, 11 источников, 1 приложение.
Скачать Исследование модели фрактального броуновского движения
Скачать документ(Если ссылка на скачивание файла не доступна - дайте нам знать об этом в комментариях либо через форму обратной связи)