Риск портфеля и пути его снижения

Портфельные риски делятся на общие и специфические [15, с.312] .Это - безрисковый портфель.Каждый из этих портфелей обеспечивает наибольшую ожидаемую доходность для определения уровня риска.Коэффициент альфа Дженсена рассматривается как мера несистематического риска портфеля.Значительная часть риска портфеля может быть исключена путем диверсификации.Риск, который остается после диверсификации портфеля - это рыночный риск.Этот портфель имеет доходность 1,07% и риск 0,013%.Влияние рынка ценных бумаг на доходность и риски формируемого портфеля инвестора.Теоретические основы портфельных рисков.1 Сущность и классификация портфельных рисков.