Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Гетероскедастичность

Рассмотрим линейную модель множественной регрессии.Данная регрессия строится для каждого фактора в условиях многофакторной модели.Так как коэффициент регрессии статистически значим, то гетероскедастичность доказана.Получены новые оценки параметров линейного уравнения, в котором смягчена гетероскедастичность.На - в случае одной переменной; - на - в случае множественной регрессии.Регрессионная модель в векторной форме.Для практической реализации обобщенного МНК вводятся дополнительные условия на структуру матрицы .Если это условие не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность (рис. 3) .Не существует какого-либо однозначного метода определения гетероскедастичности.Ho об отсутствии гетероскедастичности случайного члена.