Построение трендовой функции ряда. Оценка качества эконометрической модели

Построить трендовую функцию ряда w вида . Проверить, являются ли остатки ut автокоррелированными.Шаг 2. Вычисление оцененного ряда и остатков первой вспомогательной модели.Шаг 4. Вычисление оцененного ряда и остатков второй вспомогательной модели.Используя стандартные функции Excel, вычислить коэффициенты регрессионной зависимости .Построить графики исходного ряда зависимой переменной , оцененного ряда и остатков .Для обнаружения автокорреляции остатков модели регрессии используется критерий Дарбина-Уотсона.Вывод: В нашем случае линейный тренд неэффективен в снятии автокоррелированности ряда.Шаг 2. Построение ковариационной матрицы.Шаг 6. Построение доверительного интервала по формулам.По ней вычисляется обратная матрица со стандартным обозначением элементов.