Статистичний метод аналізу фінансового ризику

Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник.Фінансові ризики на підприємстві.Для аналізу звичайно використовується коефіцієнт варіації.Відповідно, чим вище коливання, тим більший ризик.Для наочності розглянемо задачу: Оцінка ризику за господарськими контрактами.Вихідні дані для аналізу зведені в табл.Визначити термін оплати рахунка в аналізованому місяці.Одержаний показник дає характеристику ризику на одиницю очікуваного результату.У даному випадку видно, що укладення угоди з фірмою В менш ризиковане.Якщо варіація (дисперсія) результату дорівнює нулю, то ризик повністю відсутній.