Проверка адекватности выбранных моделей

Число переменных в модели; n- длина ряда.Для проверки отрицательной автокорреляции с критическими значениями d.Для определения доверительных интервалов модели свойство.При правильном выборе вида тренда отклонения от него будут носить случайный характер.Это означает, что изменение остаточной случайной величины не связано с изменением времени.Существует несколько приемов обнаружения авто корреляции.Наиболее распространенным является метод, предложенный Дарбиным и Уотсоном.≈-1) d=4. При отсутствии автокорреляции (r≈0) d=2.Авторами критерия границы определены для 1; 2,5; и 5% уровней значимости.Значения критерия Дарбина- Уотсона при 5% уровне значимости приведены в таблице.