Модели стационарных временных рядов

На тему: МОДЕЛИ СТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ.Особенности стационарных временных рядов и тесты на стационарность.Для реальных временных рядов автокорреляционная функция часто имеет вполне определенный вид.Строго стационарные процессы отличаются тем, что у них моменты всех порядков постоянны.Где et - ошибка модели в момент t.То гипотеза о постоянстве дисперсии временного ряда уt, t=1,2,..., Т принимается с вероятностью p*.Параметрические тесты стационарности.Непараметрические тесты стационарности.При большом объеме временного ряда Т нормированная переменная z , определяемая как.Среднее значение временного ряда в целом.