Лінійні стохастичні моделі еволюції фінансових індексів

Розділ 1. Теоретичні Основи Методів І Моделей Фінансових Індексів.Виявити і проаналізувати особливості структури і динаміки фінансових часових рядів.Розробити алгоритм оцінювання параметрів волатильності на основі моделі ковзного середнього.На протязі багатьох років дослідниками активно використовувались моделі Бокса-Дженкінса.Теорія часових рядів як метод аналізу фінансових даних.Розділ 2. Математичні Методи Лінійних Стохастичних Моделей Фінансових Ринків.Розробити алгоритм оцінювання параметрів волатильності на основі узагальненої авторегресійної моделі.З дисципліни Математичні методи і моделі ринкової економіки.Обєкт дослідження - процеси, що можуть бути описані часовими рядами.Предметом дослідження є побудова ARMA-моделей.