Випадковий процес в математиці

Обоє цих напрямку грали дуже істотну роль у формуванні загальної теорії випадкових процесів.Таким чином, випадковий процес X (t, ω) сполучає в собі риси випадкової величини й функції.На малюнку 1 зображено кілька реалізацій деякого випадкового процесу.Нехай перетин цього процесу при даному t є безперервною випадковою величиною.Як і випадкова величина, випадковий процес може бути описаний числовими характеристиками.(t) . Тому розглядається також нормована кореляційна функція випадкового процесу.Теорію Гильбертівих випадкових процесів називають кореляційною.X (t) - Гильбертів випадковий процес.(t, t’) = M [Y (t) Y (t’)] -кореляційна функції випадкового процесу Y (t) .Цю формулу називають канонічним розкладанням кореляційної функції випадкового процесу.