Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфе...

Ивлиев СВ Модель оптимального управления портфелем ценных бумаг.Моделирование погрешности с помощью линейной сети.Процедура прогнозирования состоит из этапов.(вариация портфеля [3,5]) является количественной характеристикой риска портфеля.Единичный вектор размерности n, и условие неотрицательности доли в портфеле.Будет эффективное множество портфелей [5] . Обозначим его как.Подготовка выходных данных.Нормирование входных сигналов.Выбор функции активации и архитектуры нейронной сети.Методы оцениваются по времени, затрачиваемому на обучение и по величине погрешности.