Понятие случайного процесса в математике

Оба этих направления играли очень существенную роль в формировании общей теории случайных процессов.На рисунке 1 изображено несколько реализаций некоторого случайного процесса.Как и случайная величина, случайный процесс может быть описан числовыми характеристиками.(t) . Поэтому рассматривается также нормированная корреляционная функция случайного процесса.Теорию гильбертовых случайных процессов называют корреляционной.X (t) - гильбертов случайный процесс.(t, t’) = M [Y (t) Y (t’)] - ковариационная и корреляционная функции случайного процесса Y (t) .(τ) - корреляционная функция первой производной стационарного случайного процесса X (t) .Можно рассматривать эргодичность стационарного случайного процесса X (t) по корреляционной функции.Случайного процесса X (t) соответственно в точке t или на T.