Средневзвешенная продолжительность платежей (дюрация)

Из (2.8) следует, что дюрация является средневзвешенной из периодов поступлений по облигации.В целях упрощения будем предполагать, что купонный платеж осуществляется раз в год.Определить дюрацию данного обязательства.Расчет дюрации для этого примера приведен в табл.Рассмотрим соотношение (2.7) более подробно.Тогда дюрацию D можно определить из следующего соотношения.