Оценка портфельного риска. Бюджетные индексы. Понятие бета-коэффициента

В СССР исчисление Бюджетного индекса начато в 1922.Применение бета-метода базируется на классификации связанных с проектом рисков.Расчёт Бюджетного индекса производится по формуле.Учитывающая этот риск, рассчитывается по модели оценки капитальных активов.Отличается от индекса цен тем, что взвешивается по весам не текущего, а базисного периода.Вводи отрицательную корреляцию и риск обнуляется.Кроме того, сильная корреляционная зависимость VAR удобна для желающих спрятать риск - просто.VAR имеет одно важное привлекательное свойство - все измерение риска сведено к одному числу, и.Риск непредвиденного прекращения проекта.Доходность безрисковых инвестиций.