Оптимизация фондового портфеля: новый век - новые идеи

Как оптимизировали фондовые портфели в ХХ-ом веке и чем все это закончилось.В основе научных подходов к портфельной оптимизации лежат всего пять простых истин.Также на сайте: Недосекин А.О. Монотонные портфели и их оптимизация.Такие оптимальные портфели названы мною монотонными [6] .Что же говорила наука фондового менеджмента?Стало вдруг ясно, что наступил масштабный кризис представлений о фондовом рынке.Надлежащая пропорция между акциями и облигациями в портфеле, как мы уже говорили, не поддерживалась.Мировой фондовый рынок переоценен.Подробно теория прогнозирования фондовых индексов на этих основаниях изложена мною в [8] .Во вторую очередь, индексные модельные классы портфеля должны быть наполнены реальными активами.