Программа оптимизации рискового портфеля

Существует несколько вариантов задач оптимизации рискового портфеля.Малорисковые ценные бумаги, как правило, и малодоходны, высокодоходные, как правило, более рисковые.Набор ценных бумаг, находящихся у участника рынка, называется его портфелем.Стоимость портфеля - это суммарная стоимость всех составляющих его бумаг.Т.е. доходность портфеля - это доходность на единицу его стоимости.(p= (D [dp] - риском портфеля rp. Обычно дисперсия доходности портфеля называется его вариацией Vp.Портфель Марковица минимального риска.При условии, что обеспечивается заданное значение эффективности портфеля mp, т.е. (xi*mi=mp.Необходимо найти xi, минимизирующие вариацию портфеля.Подставляя это решение в (**) получаем следующую структуру оптимального портфеля.