Модель авторегрессии в корреляционной теории

Принципы построения модели авторегрессии.Характеристическое уравнение модели авторегрессии.Корреляционные связи позволяют осуществить регрессию текущего отсчета на предшествующие отсчеты.Такой вид регрессии называется авторегрессией.Для определения порядка модели пользуются методами Бартлетта, Акайке, Парзена.Такая функция носит название частной автокорреляционной функции.Формула для нахождения спектра модели АР лежит в основе параметрического спектрального оценивания.С помощью модели АР можно получать спектральные оценки случайных процессов со сложной формой СПМ.Для этого может быть придется использовать модели АР большого порядка.Отметим, что корни характеристического уравнения полностью описывают модель АР.