Исследование алгоритма оценивания стохастических динамических систем

Рекуррентный оптимальный алгоритм (3) - (7) является оптимальным для линейных систем (1) - (2) .В рамках данной работы описаны два критерия оценивания вектора состояния динамической системы.Нахождение местоположения в системе спутниковой навигации - это нахождение трёх координат.Динамическая система также может быть представлена как система, обладающая состоянием.Фазовое пространство системы - совокупность всех допустимых состояний динамической системы.Различают системы с дискретным временем и системы с непрерывным временем.На втором графике имитирован отказ системы на шагах 250-300 ( увеличили на 70 м) .Первая функция полностью соответствует алгоритму нелинейной фильтрации по методу МАД.Заметим, что каждый из фильтров оптимален лишь в рамках своего метода оценивания.Э.П. Сейдж, Ч.С. Уайт / Оптимальное управление системами: перевод с англ.