Оценка стоимости опциона на основе биномиальной модели

Целью курсовой работы является оценка стоимости опциона на основе биномиальной модели.Вначале распространим биномиальную модель оценки опциона на три расчетных периода.Формулы (1.2) и (1.3) позволяют оценить опцион, используя одноступенчатую биномиальную модель.Отсюда следует, что цена европейского опциона в биномиальной модели с n периодами равна.Теперь проведем оценку для американских опционов.Принцип и порядок ценообразования опционов относится к числу основных финансовых теорий.Для решения этой задачи был разработан целый ряд различных моделей ценообразования опционов.Существует два основных вида опционов.Азиатские опционы используются в основном в промышленности.Итак, стоимость опционов колл и пут при увеличении волатильности возрастает.