Дублирующий портфель и его отклонение

Портфели, дублирующие тенденцию, применяются при решении некоторых проблем.Любой может составить дублирующий портфель, используя данные по дневным доходностям.TEr увеличивается по мере того, как доля активов в портфеле отклоняется от доли активов в индексе.Количество акций, включенных в портфель и включенных в индекс.Эссе по курсу Управление инвестиционным портфелем на тему.Риск портфеля активов можно измерить двумя способами.Доходность актива = Доходность портфеля - Доходность индекса.Tracking error (TE) = Стандартное отклонение доходность актива.Одной из проблем является измерение премии за риск.В течение этого периода, индекс отражается с выплатами, в то время как компания без.